Skip navigation
Ein Service der
zbw
Kontakt
|
Impressum
|
Datenschutz
|
Sitemap
|
Barrierefreiheit
|
English
Startseite
Über EconStor
Über EconStor
Leitlinien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Veröffentlichen
für:
Institutionen
Autor:innen
Suchen
Browsen
Autor:innen
Erscheinungsjahren
Dokumentarten
Institutionen & Sammlungen
Zeitschriften
Verlagsmonografien
Referenzen
FAQ
Open Access
Kontakt
Impressum
Datenschutz
Sitemap
English
Startseite
Über EconStor
Leitlinien
Veröffentlichen für Institutionen
Veröffentlichen für Autor:innen
Suchen
browsen nach Autor:innen
browsen nach Erscheinungsjahren
browsen nach Dokumentarten
browsen nach Institutionen & Sammlungen
browsen nach Zeitschriften
browsen nach Verlagsmonografien
News
Nutzungsbedingungen
Nutzungsstatistik
Referenzen
FAQ
Open Access
EconStor
Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen Lucas, André
Wählen Sie ein Jahr:
(Jahr)
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1985
1980
1975
1970
1960
1950
oder geben Sie ein Jahr ein:
Sortieren nach:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
In Reihenfolge:
aufsteigend
absteigend
Ergebnisse/Seite
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Zeige Ergebnisse 41 bis 60 von 71
< zurück
weiter >
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2014
Information Theoretic Optimality of Observation Driven Time Series Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2014
Optimal Formulations for Nonlinear Autoregressive Processes
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2015
The Information in Systemic Risk Rankings
Nucera, Federico
;
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2015
In-Sample Confidence Bands and Out-of-Sample Forecast Bands for Time-Varying Parameters in Observation Driven Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lasak, Katarzyna
;
Lucas, André
2015
Score driven exponentially weighted moving averages and value-at-risk forecasting
Lucas, André
;
Zhang, Xin
2015
Modeling financial sector joint tail risk in the euro area
Lucas, André
;
Schwaab, Bernd
;
Zhang, Xin
2015
In-Sample Bounds for Time-Varying Parameters of Observation Driven Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lasak, Katarzyna
;
Lucas, André
2015
Global Credit Risk: World, Country and Industry Factors
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2015
Generalized Autoregressive Method of Moments
Creal, Drew
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
;
Zamojski, Marcin
2015
Modeling financial sector joint tail risk in the euro area
Lucas, André
;
Schwaab, Bernd
;
Zhang, Xin
2015
Intraday Stock Price Dependence using Dynamic Discrete Copula Distributions
Koopman, Siem Jan
;
Lit, Rutger
;
Lucas, André
2016
Fractional Integration and Fat Tails for Realized Covariance Kernels and Returns
Lucas, André
;
Opschoor, Anne
2016
Global credit risk: world country and industry factors
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2016
The information in systemic risk rankings
Nucera, Federico
;
Schwaab, Bernd
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2017
Bank business models at zero interest rates
Lucas, André
;
Schaumburg, Julia
;
Schwaab, Bernd
2017
Finite Sample Optimality of Score-Driven Volatility Models
Blasques, Francisco
;
Lucas, André
;
van Vlodrop, Andries
2018
Estimation Risk and Shrinkage in Vast-Dimensional Fundamental Factor Models
van Vlodrop, Andries C.
;
Lucas, André
2019
Closed-Form Multi-Factor Copula Models with Observation-Driven Dynamic Factor Loadings
Opschoor, Anne
;
Lucas, André
;
Barra, Istvan
;
van Dijk, Dick
2019
Observation-driven Models for Realized Variances and Overnight Returns
Opschoor, Anne
;
Lucas, André
2019
Risk endogeneity at the lender/investor-of-last-resort
Caballero, Diego
;
Lucas, André
;
Schwaab, Bernd
;
Zhang, Xin