Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/90802 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1998
Schriftenreihe/Nr.: 
Memorandum No. 06/1998
Verlag: 
University of Oslo, Department of Economics, Oslo
Zusammenfassung: 
In the general linear errors-in-variables model the main results have been derived under the assuption that the measurement errors are uncorrelated. However, as recognized by Bekker, Kapteyn and Wansbeek (BKW) (1997) and Lach (1993) this is often a problematic assumption to maintain in empirical applications since quite trivial variable transformations will often create correlation between the errors.
Schlagwörter: 
econometrics
models
measurement
JEL: 
C10
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
95.79 kB





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