Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/90908 
Year of Publication: 
Sep-2002
Citation: 
[Journal:] Die Rentenversicherung [ISSN:] 0340-5753 [Volume:] 43 [Issue:] 9 [Publisher:] Asgard [Place:] Sankt Augustin [Year:] 2002-09 [Pages:] 165-170
Publisher: 
Asgard, Sankt Augustin
Abstract: 
Für abhängige Ertragserwartungen verschiedener Assets wird eine optimale Investmentstrategie abgeleitet. Neben der Minimierung der Varianz wird das allgemeine Marktrisiko vermindert und erleichtert damit auch Erfolge in Baissephasen
Subjects: 
Portfoliotheorie
Optimierung
JEL: 
G32
C60
Document Type: 
Article
Document Version: 
Digitized Version
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