Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/91609 
Year of Publication: 
Sep-2007
Citation: 
[Journal:] Die Rentenversicherung [ISSN:] 0340-5753 [Volume:] 48 [Issue:] 10 [Publisher:] Asgard [Place:] Sankt Augustin [Year:] 2007-09 [Pages:] 182-190
Publisher: 
Asgard, Sankt Augustin
Abstract: 
In der Arbeit wird ein mathematisches Modell abgeleitet, mit dem der Erwartungswert des systematischen Risikos bei Aktienanlagen den Wert Null annimmt. Mit Hilfe von Zweistichprobentests und der Berechnung der marginalen Ruinwahrscheinlichkeit einer empirischen Datenmenge wird die Eignung des Ansatzes überprüft.
Subjects: 
Portfoliotheorie
Diversifikation des systematischen Risikos
JEL: 
C52
G3
Document Type: 
Article
Document Version: 
Digitized Version
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