Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/91609 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
Sep-2007
Quellenangabe: 
[Journal:] Die Rentenversicherung [ISSN:] 0340-5753 [Volume:] 48 [Issue:] 10 [Publisher:] Asgard [Place:] Sankt Augustin [Year:] 2007-09 [Pages:] 182-190
Verlag: 
Asgard, Sankt Augustin
Zusammenfassung: 
In der Arbeit wird ein mathematisches Modell abgeleitet, mit dem der Erwartungswert des systematischen Risikos bei Aktienanlagen den Wert Null annimmt. Mit Hilfe von Zweistichprobentests und der Berechnung der marginalen Ruinwahrscheinlichkeit einer empirischen Datenmenge wird die Eignung des Ansatzes überprüft.
Schlagwörter: 
Portfoliotheorie
Diversifikation des systematischen Risikos
JEL: 
C52
G3
Dokumentart: 
Article
Dokumentversion: 
Digitized Version
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