Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/92945 
Authors: 
Year of Publication: 
2013
Series/Report no.: 
Diskussionsbeitrag No. 513
Publisher: 
Leibniz Universität Hannover, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Hannover
Abstract: 
This paper presents some selective aspects of standard econometric methods and of new developments in econometrics that are important for applications with microeconomic data. The range includes variance estimators, measurement of outliers, problems of partially identified parameters, nonlinear models, possibilities of instrumental variables, panel methods for models with time-invariant regressors, difference-in-differences estimators, matching procedures, treatment effects in quantile regression analysis and regression discontinuity approaches. These methods are applied to production functions with IAB establishment panel data.
Abstract (Translated): 
Der Beitrag behandelt einige selektive Aspekte ökonometrischer Standardmethoden und neuerer Entwicklungen in der Ökonometrie, die wichtig sind für Anwendungen im Bereich von Mikrodaten. Das Spektrum umfasst Varianzschätzer, Messung von Ausreißern, Probleme bei nur partiell identifizierten Parametern, nichtlineare Modelle, Instrumentalvariablen, Methoden zur Analyse von Paneldaten bei zeitinvarianten Regressoren, Differenz-von-Differenzen Schätzer, Matchingverfahren, Treatmenteffekte im Rahmen von Quantilsregressionen und Regression-Discontinuity-Ansätze. Diese Methoden werden angewandt auf Produktionsfunktionen unter Verwendung von IAB-Betriebspaneldaten.
Subjects: 
Significance
standard errors
outliers
influential observations
partially identified parameters
unobserved heterogeneity
instrumental variables
panel estimators
quantile regressions
causality
treatment effects
DiD estimators
regression discontinuity
JEL: 
C21
C26
D22
J53
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
596.67 kB





Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.