Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/104115 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
Munich Discussion Paper No. 2003-6
Verlag: 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Volkswirtschaftliche Fakultät, München
Zusammenfassung: 
The estimation of models with time-varying coefficients is usually performed by Kalman-Bucy filtering. The two-sided filter proposed by Schlicht (1988) is statistically and computationally superior to the one-sided Kalman-Bucy filter. This paper describes the estimation procedure and the program package that implements the two-sided filter.
Schlagwörter: 
Kalman filtering
Kalman-Bucy
random walk
time-varying coefficients
adaptive estimation
time-series
JEL: 
C22
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
279.33 kB





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