Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/104919 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1996
Schriftenreihe/Nr.: 
Tübinger Diskussionsbeiträge No. 72
Verlag: 
Eberhard Karls Universität Tübingen, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Tübingen
Zusammenfassung: 
Die Bewertung von Derivaten über ein replizierendes Portfolio führt häufig zu einer Differentialgleichung, welche analytisch nicht lösbar ist. Eine Lösung kann nur mit Hilfe von numerischen Verfahren gefunden werden. Finite Differenzenverfahren sind insbesondere geeignet, Differentialgleichungen in zwei Variablen, für die feste Randbedingungen gegeben sind, zu lösen. In diesem Beitrag wird ein solches Verfahren, die Crank-Nicolson-Methode, dargestellt, und anhand der Bewertung von Power Warrants wird die Programmierung dieses Verfahrens demonstriert.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
649.81 kB





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