Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/161153 
Erscheinungsjahr: 
2017
Schriftenreihe/Nr.: 
IZA Discussion Papers No. 10530
Verlag: 
Institute of Labor Economics (IZA), Bonn
Zusammenfassung: 
Probit and logit models typically require a normalization on the error variance for model identification. This paper shows that in the context of sample mean probability decompositions, error variance normalizations preclude estimation of the effects of group differences in the latent variable model parameters. An empirical example is provided for a model in which the error variances are identified. This identification allows the effects of group differences in the latent variable model parameters to be estimated.
Schlagwörter: 
decompositions
probit
logit
identification
JEL: 
C35
J16
D81
J71
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
261.6 kB





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