Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/206713 
Erscheinungsjahr: 
1994
Quellenangabe: 
[Journal:] Economics Letters [ISSN:] ‎0165-1765 [Volume:] 44 [Issue:] 3 [Publisher:] Elsevier [Place:] Amsterdam [Year:] 1994 [Pages:] 221-228
Verlag: 
Elsevier, Amsterdam
Zusammenfassung: 
Although linearly interpolated series are often used in economics, little has been done to examine the effects of interpolation on time-series properties and on statistical inference. We show that linear interpolation of a trend stationary series superimposes a ‘periodic’ structure on the moments of the series. Using conventional time-series methods to make inference about the interpolated series may therefore be invalid. Also, the interpolated series may exhibit more shock persistence than the original trend stationary series.
Schlagwörter: 
Linear Interpolation
Trend-Stationary Series
Shock Persistence
Periodic Properties of Time Series
JEL: 
C10
DOI der veröffentlichten Version: 
Dokumentart: 
Article
Dokumentversion: 
Accepted Manuscript (Postprint)
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe
21.34 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.