Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/220072 
Erscheinungsjahr: 
2020
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. TI 2020-035/III
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
We derive closed-form expressions for the Jacobian of the matrix exponential function for both diagonalizable and defective matrices. The results are applied to two cases of interest in macroeconometrics: a continuous-time macro model and the parametrization of rotation matrices governing impulse response functions in structural vector autoregressions.
Schlagwörter: 
Matrix differential calculus
Orthogonal matrix
Continuous-time Markov chain
Ornstein-Uhlenbeck process
JEL: 
C65
C32
C63
Dokumentart: 
Working Paper
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Größe
282.07 kB





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