Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/229910 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2021
Schriftenreihe/Nr.: 
Forschung am ivwKöln No. 2/2021
Verlag: 
Technische Hochschule Köln, Institut für Versicherungswesen (ivwKöln), Köln
Zusammenfassung: 
In den Wirtschaftswissenschaften werden Risiken häufig mit dichotomen Zufallsvariablen modelliert. In der vorliegenden Arbeit wird an Fallbeispielen untersucht, unter welchen Bedingungen für das Gesamtrisiko eines inhomogenen Portfolios von stochastisch unabhängigen dichotomen Risiken näherungsweise von einer Normalverteilung ausgegangen werden kann. Die Normalverteilung ergibt sich aus dem zentralen Grenzwert. Die Approximation mit der Normalverteilung wird dabei auch mit der Näherung durch eine zusammengesetzte Poisson-Verteilung verglichen.
Zusammenfassung (übersetzt): 
In economics, risks are often modeled with dichotomous random variables. In the present work, case studies are used to examine the conditions under which a normal distribution can approximately be assumed for the overall risk of an inhomogeneous portfolio of stochastic independent dichotomous risks. The normal distribution is a result of the central limit theorem. The approximation with the normal distribution is also compared to the approximation using a compound Poisson-distribution.
Schlagwörter: 
Dichotome Zufallsvariable
zentraler Grenzwertsatz
zusammengesetzte Poisson-Verteilung
dichotomous random variable
central limit theorem
compound Poisson distribution
JEL: 
G
G2
G22
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Research Report

Datei(en):
Datei
Größe
1.18 MB





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