Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/244486 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2012
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 12/2012
Verlag: 
Örebro University School of Business, Örebro
Zusammenfassung: 
Prepared for the Handbook of Economic Forecasting, vol 2 This chapter reviews Bayesian methods for inference and forecasting with VAR models. Bayesian inference and, by extension, forecasting depends on numerical methods for simulating from the posterior distribution of the parameters and spe- cial attention is given to the implementation of the simulation algorithm.
Schlagwörter: 
Markov chain Monte Carlo
Structural VAR
Cointegration
Condi- tional forecasts
Time-varying parameters
Stochastic volatility
Model selection
Large VAR
JEL: 
C11
C32
C53
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
981.45 kB





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