Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/264953 
Erscheinungsjahr: 
2022
Schriftenreihe/Nr.: 
Staff Memo No. 2/2022
Verlag: 
Norges Bank, Oslo
Zusammenfassung: 
This paper describes the semi-structural model DORY used by Norges Bank as a link between raw data, sector experts and the core policy model NEMO. While the primary objective in NEMO is to analyse business cycle fluctuations and monetary policy, DORY is used to identify the underlying trends in the main macro variables in Norway. DORY has been gradually developed over the last couple of years and has now been estimated using state of the art Bayesian estimation techniques.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
978-82-8379-223-2
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Research Report
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
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Größe
1.6 MB





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