Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/31065 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Discussion Paper No. 398
Verlag: 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Sonderforschungsbereich 386 - Statistische Analyse diskreter Strukturen, München
Zusammenfassung: 
Mortality projections are major concerns for public policy, social security and private insurance. This paper implements a Bayesian log-bilinear Poisson regression model to forecast mortality. Computations are carried out using Markov Chain Monte Carlo methods in which the degree of smoothing is learnt from the data. Comparisons are made with the approach proposed by BROUHNS, DENUIT & VERMUNT (2002a,b), as well as with the original model of LEE & CARTER (1992).
Schlagwörter: 
projected lifetables
expected remaining lifetimes
Poisson regression
MCMC
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
1.16 MB





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