Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/50833 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
KOF Working Papers No. 128
Verlag: 
ETH Zurich, KOF Swiss Economic Institute, Zurich
Zusammenfassung: 
Growth regression economics are haunted by the fact that results are easily overthrown by regressing alternative model specifications. Recent research therefore aims at obtaining robust regression results by systematically running multiple models and picking surviving variables. This note shows that a very popular of these approaches, the robust regression due to Sala-i-Martin (1997) very likely leads to inconsistent conclusions but may be remedied by refining the testimation algorithm. To that aim I do not need to run a single regression.
Schlagwörter: 
robust estimation
growth regression
JEL: 
C50
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
99.59 kB





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