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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2014
Nonlinear shrinkage of the covariance matrix for portfolio selection: Markowitz meets Goldilocks
Ledoit, Olivier
;
Wolf, Michael
2019
Quadratic shrinkage for large covariance matrices
Ledoit, Olivier
;
Wolf, Michael
2019
Risk reduction and efficiency increase in large portfolios: Leverage and shrinkage
Zhao, Zhao
;
Ledoit, Olivier
;
Jiang, Hui
2013
A new portfolio formation approach to mispricing of marketing performance indicators with an application to customer satisfaction
Bell, David R.
;
Ledoit, Olivier
;
Wolf, Michael
2018
Factor models for portfolio selection in large dimensions: The good, the better and the ugly
De Nard, Gianluca
;
Ledoit, Olivier
;
Wolf, Michael
2011
The coexistence of commodity money and Fiat money
Ledoit, Olivier
;
Lotz, Sébastian
2017
Nonlinear shrinkage of the covariance matrix for portfolio selection: Markowitz meets Goldilocks
Ledoit, Olivier
;
Wolf, Michael
2013
Optimal estimation of a large-dimensional covariance matrix under Stein's loss
Ledoit, Olivier
;
Wolf, Michael
2019
Shrinkage estimation of large covariance matrices: Keep it simple, statistician?
Ledoit, Olivier
;
Wolf, Michael
2013
Spectrum estimation: A unified framework for covariance matrix estimation and PCA in large dimensions
Ledoit, Olivier
;
Wolf, Michael
Autor:innen
17
Wolf, Michael
2
Bell, David R.
2
Zhao, Zhao
1
De Nard, Gianluca
1
Engle, Robert F.
1
Jiang, Hui
1
Lotz, Sébastian
Erscheinungsjahr
4
2019
2
2018
5
2017
1
2016
1
2014
4
2013
1
2012
3
2011