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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2017
Bayesian inference for latent factor copulas and application to financial risk forecasting
In: Band: 5, 2017, Heft: 2, S. 1-23
Schamberger, Benedikt
;
Gruber, Lutz F.
;
Czado, Claudia
2017
Copula-based vMEM specifications versus alternatives: The case of trading activity
In: Band: 5, 2017, Heft: 2, S. 1-24
Cipollini, Fabrizio
;
Engle, Robert F.
;
Gallo, Giampiero M.
2017
Unit roots and structural breaks
In: Band: 5, 2017, Heft: 2, S. 1-3
Perron, Pierre
2017
Maximum likelihood estimation of the I(2) model under linear restrictions
In: Band: 5, 2017, Heft: 2, S. 1-20
Doornik, Jurgen A.
2017
The univariate collapsing method for portfolio optimization
In: Band: 5, 2017, Heft: 2, S. 1-33
Paolella, Marc S.
2017
Selecting the lag length for the MGLS unit root tests with structural change: A warning note for practitioners based on simulations
In: Band: 5, 2017, Heft: 2, S. 1-10
Quineche, Ricardo
;
Rodríguez, Gabriel
2017
Copula-based factor models for multivariate asset returns
In: Band: 5, 2017, Heft: 2, S. 1-24
Ivanov, Eugen
;
Min, Aleksey
;
Ramsauer, Franz
Autor:innen
1
Cipollini, Fabrizio
1
Czado, Claudia
1
Doornik, Jurgen A.
1
Engle, Robert F.
1
Gallo, Giampiero M.
1
Gruber, Lutz F.
1
Ivanov, Eugen
1
Min, Aleksey
1
Paolella, Marc S.
1
Perron, Pierre
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Erscheinungsjahr
7
2017