Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/86261 
Erscheinungsjahr: 
2005
Schriftenreihe/Nr.: 
Tinbergen Institute Discussion Paper No. 05-086/4
Verlag: 
Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam
Zusammenfassung: 
This paper provides series expansions of the stationary distribution of a finite Markov chain. This leads to an efficient numerical algorithm for computing the stationary distribution of a finite Markov chain. Numerical examples are given to illustrate the performance of the algorithm.
Schlagwörter: 
finite-state Markov chain
(Taylor) series expansion
measure-valued derivatives
coupled processors
JEL: 
C63
C44
Dokumentart: 
Working Paper
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Größe
305.77 kB





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