Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/94293 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1995
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 1995-23
Verlag: 
Rutgers University, Department of Economics, New Brunswick, NJ
Zusammenfassung: 
A stationary stochastic process is defined to be locally independent if it eventually becomes independent of pastrealizations. I develop a simple nonparametric test for this condition. Size and power comparisons favor this statistic over the one proposed by Brock, Dechert and Scheinkman (1987) in samples under 250 observations.
Schlagwörter: 
nonlinear dependence
U-statistics
JEL: 
C14
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
425.58 kB





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