Tackling boundary effects in nonparametric estimation of intra-day liquidity measures - Joachim Grammig; Reinhard Hujer; Stefan Kokot (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, 2001)
urn:nbn:de:hebis:30-18531
Keywords: 330; Handelsvolumen der Börse; Bias; Schätztheorie; Schätzung; Theorie; USA; Statistische Verteilung; Nichtlineares Verfahren