Türkiye'de Reel Ücretlerin TAR Modeli ile Analizi ve Birim Kök Sınaması - Elcin Aykac Alp (Turkish Economic Association, 2007)
Doğrusal olmayan yapıdaki iktisadi değişkenler uzun yıllar doğrusal modeller araçları ile analiz edilmiş bu nedenle de gerçek hayatı açıklamada yetersiz kalmıştır. Son dönemde yapılan çalışmalar sonucunda doğrusal olmayan zaman serileri analizlerinin özellikle makro ekonomik modellerin oluşturulmasında daha başarılı olduğu görülmektedir. Her geçen gün bu konudaki teorik literatürün gelişmekte olması iktisat literatüründe de uygulama alanlarının genişlemesine katkıda bulunmaktadır. Bu noktada öne çıkan çalışmalar TAR ailesi modelleridir. Bu modellerin çıkış ve popüler hale gelmesinde Tong (1978), Tsay (1989) ve sonrasında Terasvirta (1994) çalışmalarının önemi büyüktür. Bu konu üzerine çalışmalar hızla ilerlerken 20. yyın son çeyreğinden itibaren doğrusal yapıya sahip olmadığı saptanan değişkenlerin modellenmesinin bir adım ötesine geçilerek değişkenlerin uzun dönemli analizlerinin yapıldığı görülmektedir. Bu çalışma ise 1990:01 2007:06 döneminde Türkiye'de Reel ücretlerin yapısını doğrusal olmayan zaman serileri analizi yöntemleri ile ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ilk bölümünde doğrusal olmayan zaman serilerinden, uygulamada kullanılacak olan TAR model ile ilgili bilgi verildikten sonra geleneksel birim kök testleri ve doğrusal olmayan birim kök testleri ile ilgili literatüre ve test prosedürlerine yer verilmiştir. 3kinci kısımda ise uygulanan geleneksel birim kök testleri ile TAR modellerine uygulanan Caner ve Hansen (2001) çalışmasında geliştirmiş oldukları birim kök testi sonuçları sunulmaktadır – – Nonlinear economic variables have been tested for many years with linear models, thus making them insufficient in providing an explanation for real life. As a result of the recently conducted studies, nonlinear time series analyses are observed to be more successful in forming especially the macroeconomic models. The fact that, every passing day, the theoretical literature is developing also contributes to the expansion of application areas of economic literature. The studies that become prominent at this point are TAR family models. The studies by Tsay (1989) and, later on, Terasvista (1994) play an important role in the emergence and popularization of these models. While studies on the issue are in a rapid progress, it is observed that the long-term analyses of the variables have been made by taking one step ahead of modeling the variables that were determined not to have a nonlinear structure since the last quarter of the 20th century. Whereas, this study aims at manifesting the structure of reel wages in Turkey between the periods of 1990:01 - 2007:06 via the nonlinear time series analysis methods. To this end, the first part of this study will cite TAR model among the nonlinear time series to be used in the application, and then refer to the literature concerning conventional unit root tests and nonlinear unit root tests and to the test procedures. In the second part, references will be made to the applied conventional unit root tests and the results of unit root test developed in the study by Caner and Hansen (2001) that was implemented to the TAR models.
Keywords: J3; C1; C5; 330; Ücretler; TAR Modelleri; TAR Birim Kök; Wages; TAR Models; TAR Unit Root; Reallohn; Zeitreihenanalyse; Unit Root Test; Zeitreihenanalyse; Türkei