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1998
Forecasting performance of market share attraction models: A comparison of different models assuming that competitors' actions are forecasts
Klapper, Daniel
;
Herwartz, Helmut
1998
Testing for linear autoregressive dynamics under heteroskedasticity
Hafner, Christian M.
;
Herwartz, Helmut
1999
Option pricing under linear autoregressive dynamics, heteroskedasticity, and conditional leptokurtosis
Hafner, Christian M.
;
Herwartz, Helmut
1999
Time-varying market price of risk in the CAPM: Approaches, empirical evidence and implications
Hafner, Christian M.
;
Herwartz, Helmut
1999
Weekday dependence of German stock market returns
Herwartz, Helmut
1999
Unterschiedliche Volatilitätsregime am deutschen Rentenmarkt
Herwartz, Helmut
;
Reimers, Hans-Eggert
2000
The determinants of health care expenditure: Testing pooling restrictions in small samples
Herwartz, Helmut
;
Theilen, Bernd
2000
Bootstrap inference in single equation error correction models
Herwartz, Helmut
;
Neumann, Michael H.
2000
Testing the purchasing power parity in pooled systems of error correction models
Herwartz, Helmut
;
Reimers, Hans-Eggert
2001
Empirical modeling of the DEM/USD and DEM/JPY foreign exchange rate: Structural shifts in GARCH-models and their implications
Herwartz, Helmut
;
Reimers, Hans-Eggert
2001
Time inhomogeneous multiple volatility modelling
Härdle, Wolfgang
;
Herwartz, Helmut
;
Spokoiny, Vladimir G.
2001
Multivariate volatility models
Fengler, Matthias R.
;
Herwartz, Helmut
2001
Long-Run Links Among Money, Prices, and Output: World-Wide Evidence
Reimers, Hans-Eggert
;
Herwartz, Helmut
2002
Testing for vector autoregressive dynamics under heteroskedasticity
Hafner, Christian M.
;
Herwartz, Helmut
2003
On the (nonlinear) relationship between exchange rate uncertainty and trade: An investigation of US trade figures in the Group of Seven
Herwartz, Helmut
2003
Forecasting sectoral trade growth under flexible exchange rates
Herwartz, Helmut
;
Weber, Henning
2004
Testing for Causality in Variance using Multivariate GARCH Models
Hafner, Christian M.
;
Herwartz, Helmut
2005
Modeling the FIBOR/EURIBOR Swap Term Structure: An Empirical Approach
Blaskowitz, Oliver J.
;
Herwartz, Helmut
;
de Cadenas Santiago, Gonzalo
2005
Modeling the FIBOR/EURIBOR swap term structure: An empirical approach
Blaskowitz, Oliver J.
;
Herwartz, Helmut
;
Cadenas Santiago, Gonzalo de
2006
Panel data model comparison for empirical saving-investment relations
Herwartz, Helmut
;
Xu, Fang