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Autor:innen
2012
Stationarity and Ergodicity of Univariate Generalized Autoregressive Score Processes
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2012
Transformed Polynomials for Nonlinear Autoregressive Models of the Conditional Mean
Blasques, Francisco
2013
Stationarity and Ergodicity Regions for Score Driven Dynamic Correlation Models
Blasques, Francisco
;
Lucas, Andre
;
Silde, Erkki
2013
Solution-Driven Specification of DSGE Models
Blasques, Francisco
2013
On the Phase Dependence in Time-Varying Correlations Between Time-Series
Blasques, Francisco
2014
Maximum Likelihood Estimation for Correctly Specified Generalized Autoregressive Score Models: Feedback Effects, Contraction Conditions and Asymptotic Properties
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, and André
2014
Maximum Likelihood Estimation for Generalized Autoregressive Score Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2014
Information Theoretic Optimality of Observation Driven Time Series Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2014
Low Frequency and Weighted Likelihood Solutions for Mixed Frequency Dynamic Factor Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Mallee, Max
2014
Spillover Dynamics for Systemic Risk Measurement using Spatial Financial Time Series Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Schaumburg, Julia
2014
Spillover dynamics for systemic risk measurement using spatial financial time series models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
;
Schaumburg, Julia
2014
Time Varying Transition Probabilities for Markov Regime Switching Models
Bazzi, Marco
;
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, Andre
2014
Optimal Formulations for Nonlinear Autoregressive Processes
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lucas, André
2015
A Note on "Continuous Invertibility and Stable QML Estimation of the EGARCH(1,1) Model"
Blasques, Francisco
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Wintenberger, Olivier
2015
In-Sample Confidence Bands and Out-of-Sample Forecast Bands for Time-Varying Parameters in Observation Driven Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lasak, Katarzyna
;
Lucas, André
2015
In-Sample Bounds for Time-Varying Parameters of Observation Driven Models
Blasques, Francisco
;
Koopman, Siem Jan
;
Lasak, Katarzyna
;
Lucas, André
2015
Penalized Indirect Inference
Blasques, Francisco
;
Duplinskiy, Artem
2016
A dynamic network model of the unsecured interbank lending market
Blasques, Francisco
;
Bräuning, Falk
;
van Lelyveld, Iman
2016
Feasible Invertibility Conditions and Maximum Likelihood Estimation for Observation-Driven Models
Blasques, Francisco
;
Gorgi, Paolo
;
Koopman, Siem Jan
;
Wintenberger, Olivier
2017
Finite Sample Optimality of Score-Driven Volatility Models
Blasques, Francisco
;
Lucas, André
;
van Vlodrop, Andries