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Browsen in EconStor gesamt nach Autor:innen Saikkonen, Pentti
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1997
Order selection in testing for the cointegrating rank of a VAR process
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
1997
Local power of likelihood ratio tests for the cointegrating rank of a VAR process
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1997
Trend adjustment prior to testing for the cointegrating rank of a VAR process
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1998
Cointegrated vector autoregressive processes with continuous structural changes
Ripatti, Antti
;
Saikkonen, Pentti
1998
A review of systemscointegration tests
Hubrich, Kirstin
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
1998
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with an intercept
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1999
Unit root tests for time series with a structural break: When the break point is known
Lütkepohl, Helmut
;
Müller, Christian
;
Saikkonen, Pentti
1999
On the estimation of Euler equations in the presence of a potential regime shift
Saikkonen, Pentti
;
Ripatti, Antti
1999
Testing for unit roots in time series with level shifts
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1999
Testing for a unit root in a time series with a level shift at unknown time
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
1999
Comparison of unit root tests for time series with level shifts
Lanne, Markku
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
2000
Maximum eigenvalue versus trace tests for the cointegrating rank of a VAR process
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
2000
Comparison of tests for the cointegrating rank of a VAR process with a structural shift
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten
2000
Reducing size distortions of parametric stationarity tests
Lanne, Markku
;
Saikkonen, Pentti
2000
Cointegrating smooth transition regressions with applications to the Asian currency crisis
Saikkonen, Pentti
;
Choi, In
2000
Modeling the US short-term interest rate by mixture autoregressive processes
Lanne, Markku
;
Saikkonen, Pentti
2001
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts
Saikkonen, Pentti
;
Lütkepohl, Helmut
2001
Stability results for nonlinear vector autoregressions with an application to a nonlinear error correction model
Saikkonen, Pentti
2001
Test procedures for unit roots in time series with level shifts at unknown time
Lanne, Markku
;
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
2001
Testing for the cointegrating rank of a VAR process with level shift at unknown time
Lütkepohl, Helmut
;
Saikkonen, Pentti
;
Trenkler, Carsten