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Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2009
Der Wertpapierprospekt: empirische Befunde zur Qualität der Risikoangaben bei Neuemissionen
Henselmann, Klaus
;
Klein, Martin
;
Maier, Christian
2010
Valuation is fuzzy: Integration qualitativer Risiken ins stochastische Bewertungsmodell mit Hilfe der Fuzzy-Set Theorie
Klein, Martin
2010
Add-In basierte Softwaretools zur stochastischen Unternehmensbewertung? Spreadsheet basierte Monte-Carlo-Simulation und Risikoanalyse bei den vier marktführenden Softwarepaketen im Vergleich
Klein, Martin
2009
Marktpreisrisiko-Reporting bei Nichtfinanzinstituten nach IFRS 7: empirische Befunde zum Einsatz von Value at Risk und Sensitivitätsanalysen bei kapitalmarktorientierten Unternehmen
Fürst, Benedikt
;
Henselmann, Klaus
;
Klein, Martin
2010
IFRS for SMEs: Eine Alternative für den Einzelabschluss aus Sicht des deutschen Mittelstandes?
Henselmann, Klaus
;
Klein, Martin
;
Wiese, Maren
2010
Monte-Carlo Simulation und Due Diligence: Ein methodischer Ansatz zur computergestützten Aggregierung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen aus Expertenbefragungen
Klein, Martin
2009
Enforcement in der Rechnungslegung: eine empirische Untersuchung der HDAX 110-Unternehmen
Henselmann, Klaus
;
Klein, Martin
;
Schmidt, Mark
2010
Prognoseeignung des Prognoseberichts? Eine empirisch gestützte Diskussion vor dem Hintergrund aktueller Änderungen im DRS 15 und der geplanten Umsetzung des ED Management Commentary
Henselmann, Klaus
;
Klein, Martin
;
Raschdorf, Florian
Autor:innen
5
Henselmann, Klaus
1
Fürst, Benedikt
1
Maier, Christian
1
Raschdorf, Florian
1
Schmidt, Mark
1
Wiese, Maren
Erscheinungsjahr
5
2010
3
2009