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Humboldt-Universität zu Berlin
Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko, Humboldt-Universität Berlin
SFB 649 Discussion Papers, Sonderforschungsbereich 649: Ökonomisches Risiko, Humboldt-Universität Berlin
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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2006
Spectral calibration of exponential Lévy
Belomestny, Denis
;
Reiß, Markus
2006
An iteration procedure for solving integral equations related to optimal stopping problems
Belomestny, Denis
;
Gapeev, Pavel V.
2006
Adaptive simulation algorithms for pricing American and Bermudan options by local analysis of financial market
Belomestny, Denis
;
Milstein, Grigori N.
2014
Pricing kernel modeling
Belomestny, Denis
;
Ma, Shujie
;
Härdle, Wolfgang Karl
2007
Sensitivities for Bermudan options by regression methods
Belomestny, Denis
;
Milstein, Grigori N.
;
Schoenmakers, John G. M.
2006
A jump-diffusion Libor model and its robust calibration
Belomestny, Denis
;
Schoenmakers, John G. M.
2007
A stochastic volatility libor model and its robust calibration
Belomestny, Denis
;
Matthew, Stanley
;
Schoenmakers, John G. M.
2009
Spectral estimation of the fractional order of a Lévy process
Belomestny, Denis
2006
Spectral calibration of exponential Lévy
Belomestny, Denis
;
Reiß, Markus
2010
Central limit theorems for law-invariant coherent risk measures
Belomestny, Denis
;
Krätschmer, Volker
Autor:innen
4
Schoenmakers, John G. M.
3
Milstein, Grigori N.
2
Reiß, Markus
2
Spokoiny, Vladimir
1
Gapeev, Pavel V.
1
Härdle, Wolfgang Karl
1
Kolodko, Anastasia
1
Krätschmer, Volker
1
Ma, Shujie
1
Matthew, Stanley
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Erscheinungsjahr
1
2014
1
2010
3
2009
2
2007
7
2006