Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/101621 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1995
Schriftenreihe/Nr.: 
Diskussionsbeiträge - Serie II No. 252
Verlag: 
Universität Konstanz, Sonderforschungsbereich 178 - Internationalisierung der Wirtschaft, Konstanz
Zusammenfassung: 
There are various parametric models to analyse the volatility in time series of financial market data. For maximum likelihood estimation these parametric methods require the assumption of a known conditional distribution. In this paper we examine the conditional distribution of daily DAX returns with the help of nonparametric methods. We use kernel estimators for conditional quantiles resulting from a kernel estimation of conditional distributions.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
538.74 kB





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