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Titel
Autor:innen
2010
Capturing the zero: A new class of zero-augmented distributions and multiplicative error processes
Hautsch, Nikolaus
;
Malec, Peter
;
Schienle, Melanie
2013
Copula-based dynamic conditional correlation multiplicative error processes
Bodnar, Taras
;
Hautsch, Nikolaus
2017
Counterparty credit limits: An effective tool for mitigating counterparty risk?
Gould, Martin D.
;
Hautsch, Nikolaus
;
Howison, Sam D.
;
Porter, Mason A.
2014
Systemic risk spillovers in the European banking and sovereign network
Betz, Frank
;
Hautsch, Nikolaus
;
Peltonen, Tuomas A.
;
Schienle, Melanie
2013
Financial network systemic risk contributions
Hautsch, Nikolaus
;
Schaumburg, Julia
;
Schienle, Melanie
2015
Multivariate dynamic intensity peaks-over-threshold models
Hautsch, Nikolaus
;
Herrera, Rodrigo
2017
The ambivalent role of high-frequency trading in turbulent market periods
Hautsch, Nikolaus
;
Noé, Michael
;
Zhang, S. Sarah
2010
Pre-averaging based estimation of quadratic variation in the presence of noise and jumps: Theory, implementation, and empirical evidence
Hautsch, Nikolaus
;
Podolskij, Mark
2014
Estimating the spot covariation of asset prices: Statistical theory and empirical evidence
Bibinger, Markus
;
Hautsch, Nikolaus
;
Malec, Peter
;
Reiss, Markus
2010
The impact of macroeconomic news on quote adjustments, noise, and informational volatility
Hautsch, Nikolaus
;
Hess, Dieter E.
;
Veredas, David
Autor:innen
4
Malec, Peter
4
Schienle, Melanie
3
Cebiroglu, Gökhan
2
Voigt, Stefan
1
Andersen, Torben G.
1
Betz, Frank
1
Bibinger, Markus
1
Bodnar, Taras
1
Gould, Martin D.
1
Herrera, Rodrigo
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