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Humboldt-Universität zu Berlin
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Humboldt-Universität zu Berlin
Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Humboldt-Universität Berlin
Discussion Papers, Sonderforschungsbereich 373: Quantification and Simulation of Economic Processes, Humboldt-Universität Berlin
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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2001
Quantile-VaR is the wrong measure to quantify market risk for regulatory purposes
Jaschke, Stefan R.
1997
A note on stochastic volatility, GARCH models, and hyperbolic distributions
Jaschke, Stefan R.
1998
Higher order forward rate agreements and the smoothness of the term structure
Jaschke, Stefan R.
2001
The Cornish-Fisher-Expansion in the context of Delta - Gamma - Normal approximations
Jaschke, Stefan R.
1999
Coherent risk measures, valuation bounds, and (my,p)-portfolio optimization
Jaschke, Stefan R.
;
Küchler, Uwe
1998
Tax clientele effects in the German bond market
Stehle, Richard
;
Jaschke, Stefan R.
;
Wernicke, S.
Autor:innen
1
Küchler, Uwe
1
Stehle, Richard
1
Wernicke, S.
Erscheinungsjahr
2
2001
1
1999
2
1998
1
1997