Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/130670 
Erscheinungsjahr: 
2015
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 2015-01
Verlag: 
Federal Reserve Bank of Chicago, Chicago, IL
Zusammenfassung: 
The bootstrap is a convenient tool for calculating standard errors of the parameters of complicated econometric models. Unfortunately, the fact that these models are complicated often makes the bootstrap extremely slow or even practically infeasible. This paper proposes an alternative to the bootstrap that relies only on the estimation of one-dimensional parameters. The paper contains no new difficult math. But we believe that it can be useful.
Schlagwörter: 
standard error
bootstrap
inference
structural models
parametric estimation
JEL: 
C10
C18
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
299.02 kB





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