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Treffer in Publikationen:
Erscheinungsjahr
Titel
Autor:innen
2009
New recipes for estimating default intensities
Baranovski, Alexander
;
von Lieres und Wilkau, Carsten
;
Wilch, André
2010
Pre-averaging based estimation of quadratic variation in the presence of noise and jumps: Theory, implementation, and empirical evidence
Hautsch, Nikolaus
;
Podolskij, Mark
2014
On the timing of climate agreements
Schmidt, Robert C.
;
Strausz, Roland
2015
Testing for identification in SVAR-GARCH models
Luetkepohl, Helmut
;
Milunovich, George
2007
Long memory persistence in the factor of Implied volatility dynamics
Härdle, Wolfgang Karl
;
Mungo, Julius
2009
Regression methods for stochastic control problems and their convergence analysis
Belomestny, Denis
;
Kolodko, Anastasia
;
Schoenmakers, John G. M.
2013
Tie the straps: Uniform bootstrap con fidence bands for bounded influence curve estimators
Härdle, Wolfgang Karl
;
Ritov, Ya'acov
;
Wang, Weining
2012
The signal of volatility
Strohsal, Till
;
Weber, Enzo
2016
Dynamic contracting with long-term consequences: Optimal CEO compensation and turnover
Vasama, Suvi
2010
Dynamical systems forced by shot noise as a new paradigm in the interest rate modeling
Baranovski, Alexander L.
Autor:innen
187
Härdle, Wolfgang Karl
30
Hautsch, Nikolaus
22
Okhrin, Ostap
21
Burda, Michael C.
20
Nautz, Dieter
18
Weber, Enzo
17
Spokoiny, Vladimir
16
Hildebrandt, Lutz
16
Wang, Weining
15
Odening, Martin
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Erscheinungsjahr
474
2010 - 2018
361
2005 - 2009