Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/167854 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2015
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 3 [Issue:] 3 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2015 [Pages:] 234-249
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
In this short paper, we study the asymptotics for the price of call options for very large strikes and put options for very small strikes. The stock price is assumed to follow the Black-Scholes models. We analyze European, Asian, American, Parisian and perpetual options and conclude that the tail asymptotics for these option types fall into four scenarios.
Schlagwörter: 
option pricing
extreme strikes
Black-Scholes models
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
Erscheint in der Sammlung:

Datei(en):
Datei
Größe
334.18 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.