Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/168077 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2017
Schriftenreihe/Nr.: 
Beiträge zur Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik 2017: Alternative Geld- und Finanzarchitekturen - Session: Treatment Effects No. G20-V1
Verlag: 
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, Kiel, Hamburg
Zusammenfassung: 
We examine a new general class of hazard rate models for duration data, containing a parametric and a nonparametric component. Both can be a mix of a time effect and possibly time-dependent marker or covariate effects. A number of well-known models are special cases. In a counting process framework, a general profile likelihood estimator is developed and the parametric component of the model is shown to be asymptotically normal and efficient.
JEL: 
C14
C41
Dokumentart: 
Conference Paper

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