Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/182854 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2008
Schriftenreihe/Nr.: 
Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien No. 21
Verlag: 
Peter Lang International Academic Publishers, Berlin
Zusammenfassung: 
Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert wird. Nach einer Darstellung zur Verifikation und Validierung des vorgeschlagenen Simulationsmodells wird abschließend die Anwendung des Computersimulations-Modells für den praktischen Einsatz demonstriert. Dazu werden, basierend auf einem hypothetischen Unternehmen, ein ökonomisches Wechselkursrisiko sowie risikopolitische Gegenmaßnahmen in einem Probelauf gemessen und analysiert.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
978-3-631-75436-8
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Book
Dokumentversion: 
Digitized Version

Datei(en):
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