Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/183036 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2003
Schriftenreihe/Nr.: 
Schriften zur Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik No. 29
Verlag: 
Peter Lang International Academic Publishers, Berlin
Zusammenfassung: 
Die Arbeit untersucht, unter welchen Umständen das von makroökonomischen Fundamentalvariablen losgelöste und damit scheinbar irrationale Imitationsverhalten von Devisenmarktteilnehmern zu Zahlungsbilanzkrisen führen kann. In einem eigens entworfenen stochastischen Modell des Beharrungs- und Imitationsverhaltens der Devisenmarktteilnehmer wird der letztgenannte Fall durch die je nach Parameterkonstellation unterschiedlichen komplexen Modelldynamiken begünstigt. So kann z.B. bei bimodalen stationären Lösungen des Interaktionsmodells ein hohes Imitationsverhalten marktstabilisierend wirken. Gerade das Imitationsverhalten wird aber in vielen theoretischen Modellen als Ausgangspunkt von Krisen herangezogen und gilt auch im empirischen Einzelfall als Auslöser (z.B. beim Herding von Fondsmanagern in der Asienkrise) oder als Transformator (z.B. in der Rußlandkrise) von Krisen.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
978-3-631-75012-4
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Book
Dokumentversion: 
Digitized Version

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