Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/184718 
Erscheinungsjahr: 
2017
Schriftenreihe/Nr.: 
Graduate Institute of International and Development Studies Working Paper No. HEIDWP15-2017
Verlag: 
Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva
Zusammenfassung: 
The aim of this paper is to compute the conditional forecasts of a set of variables of interest on future paths of some variables in dynamic systems. We build a large dynamic factor models for a quarterly data set of 30 macroeconomic and financial indicators. Results of forecasting suggest that conditional FAVAR models which incorporate more economic information outperform the unconditional FAVAR in terms of the forecast errors.
Schlagwörter: 
FAVAR
Conditional FAVAR
Conditional Forecast
Dokumentart: 
Working Paper

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