Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/189782 
Erscheinungsjahr: 
2016
Schriftenreihe/Nr.: 
cemmap working paper No. CWP51/16
Verlag: 
Centre for Microdata Methods and Practice (cemmap), London
Zusammenfassung: 
Recent developments in nonlinear panel data analysis allow identifying and estimating general dynamic systems. In this review we describe some results and techniques for nonparametric identification and flexible estimation in the presence of time-invariant and time-varying latent variables. This opens the possibility to estimate nonlinear reduced forms in a large class of structural dynamic models with heterogeneous agents. We show how such reduced forms may be used to document policy-relevant derivative effects, and to improve the understanding and facilitate the implementation of structural models.
Schlagwörter: 
dynamic models
structural economic models
panel data
unobserved heterogeneity
JEL: 
C23
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
396.19 kB





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