Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/195877 
Erscheinungsjahr: 
2018
Quellenangabe: 
[Journal:] Risks [ISSN:] 2227-9091 [Volume:] 6 [Issue:] 4 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2018 [Pages:] 1-13
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
In this paper, a dual risk model under constant force of interest is considered. The ruin probability in this model is shown to satisfy an integro-differential equation, which can then be written as an integral equation. Using the collocation method, the ruin probability can be well approximated for any gain distributions. Examples involving exponential, uniform, Pareto and discrete gains are considered. Finally, the same numerical method is applied to the Laplace transform of the time of ruin.
Schlagwörter: 
ruin probability
dual risk model
constant interest rate
integral equation
Laplace transform
numerical approximation
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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