Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/207046 
Erscheinungsjahr: 
2019
Schriftenreihe/Nr.: 
Research Papers in Economics No. 14/19
Verlag: 
Universität Trier, Fachbereich IV - Volkswirtschaftslehre, Trier
Zusammenfassung: 
Model-based small area predictors are derived under the assumption that data files are complete. In application to real data, files may contain missing values. We introduce a variant of the bivariate Fay-Herriot model that takes into account for missing values in one component of the target variable and give fitting algorithms to estimate the model parameters. Based on the new model, we introduce empirical best predictors of domain means and derive an approximation to the mean squared error.
Schlagwörter: 
Multivariate models
Fay-Herriot model
small area estimation
missing values
Dokumentart: 
Working Paper

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