Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/208795 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2011
Schriftenreihe/Nr.: 
PhD Series No. 31.2011
Verlag: 
Copenhagen Business School (CBS), Frederiksberg
Zusammenfassung: 
The thesis consists of three essays that cover different aspects of correlation modelling in corporate default risk. Each essay is self-contained and can be read independently. Essay I: Correlation in corporate defaults: Contagion or conditional independence? Essay II: Systematic and idiosyncratic default risk in synthetic credit markets. Essay III: Credit spreads across the business cycle.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
9788792842237
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Doctoral Thesis

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