Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/209798 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2001
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 2001/9
Verlag: 
Norges Bank, Oslo
Zusammenfassung: 
The solutions of a macroeconometricmodel with expectations of future-dated variables has to be approximated by numerical simulations. A brief review of deterministic and stochastic dynamic simulations of a backward-looking model is followed by a conceptual presentation of methods for dynamic simulations of a forward-looking (rational expectations) model. Detailed numerical methods for solving the models are beyond the scope of this note.
Schlagwörter: 
forward-looking models
rational expectations
simultaneous equation systems
stochastic simulation
JEL: 
C15
C30
C63
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
82-7553-185-3
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Working Paper
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Größe
221.31 kB





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