Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/209802 
Erscheinungsjahr: 
2002
Schriftenreihe/Nr.: 
Working Paper No. 2002/3
Verlag: 
Norges Bank, Oslo
Zusammenfassung: 
Notatet omhandler ulike metoder for estimering av volatilitetsindikatorer for finansielle aktiva. Det gis en presentasjon av de enkleste statistiske volatilitetsindikatorene basert på avkastningsserier for finansielle priser, samt metoder for vekting av data og skalering av indikatorer. Mer avanserte metoder og modeller, som ARCH og GARCH, omtales, men utdypes ikke. Videre gjennomgås implisitte volatilitetsindikatorer basert på opsjonspriser. I tillegg til Black-Scholes implisitt volatilitet, gis en presentasjon av ulike metoder for estimering av risikonøytrale sannsynlighetsfordelinger.
Schlagwörter: 
volatilitet
implisitt volatilitet
opsjonspriser
implisitte sannsynlighetsfordelinger
JEL: 
C10
G13
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
82-7553-191-8
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by-nc-nd Logo
Dokumentart: 
Working Paper
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Größe
595.69 kB





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