Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/211606 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1991
Schriftenreihe/Nr.: 
Bank of Finland Discussion Papers No. 3/1991
Verlag: 
Bank of Finland, Helsinki
Zusammenfassung: 
Tutkimuksessa tarkastellaan velkakirjan hinnan määräytymistä modernista portfolioteoriasta peräisin olevassa arbitraasikehikossa. Erityisesti käsitellään Coxin, Ingersollin ja Rossin (CIR) intertemporaalista hinnoittelumallia ja sen korkorakennesovellusta. Malli tarjoaa yksilön preferensseistä johdetut mikroteoreettiset perusteet arbitraasimahdollisuudet eliminoivalle hinnoittelusäännölle.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
951-686-276-4
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.