Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/211676 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1993
Schriftenreihe/Nr.: 
Bank of Finland Discussion Papers No. 4/1993
Verlag: 
Bank of Finland, Helsinki
Zusammenfassung: 
Työssä tutkitaan pankkiluottojen hinnoittelun vuosina 1987-1992. Perusaineistona on asiakaskohtainen otosaineisto säästöpankkien asiakkaista. Tutkittavaan periodiin sisältyvät sekä voimakkaan luottoekspansion kausi että pankkikriisin alkuvuodet. Tulosten mukaan luoton sai halvalla suhteessa viitekorkoon, jos asiakas nosti sen korkeasuhdanteen huipussa, jos korkotaso oli alhainen ja jos se sidottiin pitkäaikaiseen markkinakorkoon. Myös luoton suuri koko on alentanut luoton marginaalia. Luotto kannatti nostaa pankista, jonka markkina-asema on vahva, jonka pääkonttorin sijaintikunta on maatalousvaltainen ja jonka pääkonttorin sijaintikunnan kuntalaiset ovat varakkaita mitattuna talletukset/asukkaat-mittarilla. Tutkittavaan aineistoon sisältyy tieto asiakkaan maksuhäiriöistä. Tämä mahdollistaa myös luottotappioriskin tarkastelun. Tulosten mukaan pankin olisi pitänyt periä asiakkailtaan enemmän korkoa suhteessa viitekorkoon, jos lainalla oli henkilötakaus tai lainalla oli muu reaalikiinnitys kuin omakotitalokiinteistö. Nousukaudella ja korkealla korkotasolla myönnetyt luotot ovat olleet riskillisempiä kuin muut luotot. Myös suuri luoton koko nostaa todennäköisyyttä, että asiakkaalla on maksuhäiriöitä. Palkansaajien ja eläkeläisten lainat ovat olleet suhteellisesti riskittömämpiä kuin muiden sektoreiden luotot. Nousukauden ja kovan luotonkasvun aikana marginaalien olisi pitänyt olla erittäin suuria, jotta kasvaneet luottotappioriskit olisi kompensoitu. Käytännössä olisi tarvittu asiakkaiden tarkempaa valikointia eli pankin itsensä suorittamaa luotonsäännöstelyä. Niiden kustannusten valossa, jota nykyisestä pankkikriisistä on tullut, ajatus aggressiivisesti luottoja markkinoivasta pankinjohtajasta oli väärä.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
951-686-366-3
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.