Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/211701 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
1994
Schriftenreihe/Nr.: 
Bank of Finland Discussion Papers No. 13/1994
Verlag: 
Bank of Finland, Helsinki
Zusammenfassung: 
In this paper, I estimate nonlinear autoregressive models for Finnish short-term interest rates using daily data.The nonlinear models considered in the paper are the logistic (LSTAR) and exponential (ESTAR) autoregressive models.The estimated LSTAR model appears to capture some of the interest rate dynamics associated with the speculative attacks against the Finnish markka.The combined LSTAR-GARCH models are also estimated.
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
ISBN: 
951-686-410-4
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.