Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/219205 
Erscheinungsjahr: 
2018
Quellenangabe: 
[Journal:] Games [ISSN:] 2073-4336 [Volume:] 9 [Issue:] 4 [Publisher:] MDPI [Place:] Basel [Year:] 2018 [Pages:] 1-24
Verlag: 
MDPI, Basel
Zusammenfassung: 
We derive sufficient and necessary optimality conditions in terms of a stochastic maximum principle (SMP) for controls associated with cost functionals of mean-field type, under dynamics driven by a class of Markov chains of mean-field type which are pure jump processes obtained as solutions of a well-posed martingale problem. As an illustration, we apply the result to generic examples of control problems as well as some applications.
Schlagwörter: 
mean-field
nonlinear Markov chain
backward SDEs
optimal control
stochastic maximum principle
Persistent Identifier der Erstveröffentlichung: 
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Article
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