Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/219811 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2016
Schriftenreihe/Nr.: 
Institute of Economic Research Working Papers No. 28/2016
Verlag: 
Institute of Economic Research (IER), Toruń
Zusammenfassung: 
Celem artykulu jest przedstawienie autorskiej aplikacji falek do predykcji krotkookresowej szeregow czasowych. Proponowany do predykcji krotkookresowych szeregow czasowych (w szczegolnosci do predykcji wskaznikow makroekonomicznych) model jest autorskim modelem. Model oparty jest na analizie falkowej z falka Daubechies oraz modelu wyrownania wykladniczego. Model wyrownania wykladniczego zostal odpowiednio zmodyfikowany poprzez wprowadzenie funkcji falkowej i polaczony w jeden model prognostyczny.
Schlagwörter: 
falki
predykcja
wyrownanie wykladnicze
analiza falkowa
transformata falkowa
JEL: 
G00
F00
C00
Creative-Commons-Lizenz: 
cc-by Logo
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.