Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22571 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2004
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2004,58
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
We derive approximate formulae for the credit value-at-risk and the economic capital of a large credit portfolio. The representation allows to change the risk horizon quickly and avoids simulation or numerical procedures. The Poisson mixture model is equivalent to CreditRisk and uses the same parameters.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
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Größe
160.33 kB





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