Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/22661 
Erscheinungsjahr: 
2006
Schriftenreihe/Nr.: 
Technical Report No. 2006,18
Verlag: 
Universität Dortmund, Sonderforschungsbereich 475 - Komplexitätsreduktion in Multivariaten Datenstrukturen, Dortmund
Zusammenfassung: 
We analyze multivariate binary time series using a mixed parameterization in terms of the conditional expectations given the past and the pairwise canonical interactions among contemporaneous variables. This allows consistent inference on the influence of past variables even if the contemporaneous associations are misspecified. Particularly, we can detect and test Granger non-causalities since they correspond to zero parameter values.
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
95.29 kB
217.53 kB





Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.